Investigadores de la UAL se situan en la élite mundial de la econofísica

Un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Almería acaba de situarse entre los más punteros del mundo en estudios de econofísica, un novedoso campo de investigación científica que aplica teorías y métodos, originalmente desarrollados por físicos, para entender y resolver problemas en la economía, después de que sus investigaciones hayan recibido el aval científico de la publicación Physical Review Letters, la revista dedicada a descubrimientos en física más importante del mundo. 

La tesis que defiende este grupo de expertos -tres de ellos doctores en Física Aplicada, otro en Matemáticas y uno más en Economía y Empresa-, es que existe una simetría entre la dinámica que desarrollan las partículas de diferentes materiales con la evolución de los mercados financieros, en especial el de divisas euro-dólar americano.

Tras observar, de acuerdo a diferentes procesos de cálculo y computación previa, que el movimiento de esas partículas era similar al comportamiento de los mercados financieros, al grupo de investigadores del Departamento de Física Aplicada que desarrolló la idea inicial, se unieron otros miembros de las áreas de Matemáticas y Economía y Empresa de la UAL, formando un grupo de investigación multidisciplinar en el área que se conoce como econofísica. Aunque uno de los objetivos de la investigación es determinar su capacidad predictiva, por el momento, los investigadores tratan de averiguar si el modelo que han creado es generalizable a otros pares de divisas y de entender los factores económicos que influyen en los patrones de comportamiento detectados.

Punto de partida
Hasta la fecha, explican, han logrado determinar que la dinámica de partículas en diferentes materiales es capaz de reproducir, de forma óptima, el comportamiento de un tipo de cambio concreto. El siguiente paso sería el desarrollo de modelos matemáticos que  ayuden los economistas a hacer valoraciones de riesgo y de opciones a medio y largo plazo. Es, sin duda, dicen, un punto de partida excelente para avanzar en el conocimiento de un mercado que mueve en tres días el equivalente a Wall Street en todo un año. La investigación desarrollada por este equipo disciplinar, que integran los físicos Joaquín Clara, Antonio Puertas y Javier de las Nieves, el matemático Miguel Ángel Sánchez Granero y el economista Juan Evangelista Trinidad, se ha centrado en el par euro-dólar americano, aunque han realizado también estudios preliminares sobre otros pares también dominantes en el mercado de divisas, como el dólar neozelandés-dólar de Singapur o la lira turca-dólar americano, para comprobar la generalidad de estos comportamientos.

Igualmente, están analizando si los resultados de este proyecto se pueden aplicar también a otros mercados como el de valores o el de materias primas y están interesados en estudiar la evolución de los precios de empresas como Apple o IBM y de materias como el oro o el petróleo.

Sin patente
Los investigadores de la UAL no han encontrado, por ahora, una fórmula que permita de forma directa realizar predicciones sobre la evolución de los precios de mercado, pero señalan que sí es posible utilizar estos resultados para establecer probabilidades de cambio de precios si la investigación se adapta hacia la creación de instrumentos de análisis de mercados e inversión.

Una parte del equipo de investigación ya presentó esta idea dentro del Foro Banual de creación de start-up en la Universidad de Almería y allí inversores potenciales, los llamados business angels, mostraron interés por su desarrollo. Con todo, los expertos aclaran que, aunque los resultados están dirigidos al público, su aplicación requiere un conocimiento especializado. “Existe una barrera no visible para una explotación generalizada”, aclaran.

Año y medio
Los primeros resultados se obtuvieron en septiembre de 2015. Casi un año más tarde, en junio de 2016, se envió la primera versión del artículo a los evaluadores de la American Physical Society, editora de Physical Review Letters, quienes, tras examinar de forma exhaustiva el valor de la investigación, plantearon a los investigadores de la Universidad de Almería la necesidad de que profundizaran, aún más, en los datos obtenidos.

La aceptación definitiva de la investigación, con todos los parabienes,  llegó el pasado 5 de enero. “Fue nuestro mejor regalo de Reyes”, dicen.